暗号資産初心者向けの記事です。本記事ではアルゴリズム取引についてわかりやすく解説していきます。
はじめに
みなさん、こんにちは！今日紹介するのはアルゴリズム取引というものです。このワードを耳にしたことはありますか？
「あるけど詳しくは知らない。」という人も「全く聞いたことない！」という人もこの記事でぜひアルゴレートについて勉強していただければなと思います！
それでは一緒に知識を深めていきましょう。
アルゴリズム取引とは
アルゴリズム取引とはコンピューターがマーケットの動向を判断して、自動的に株式売買注文のタイミングや数量を決めて注文を繰り返す取引のことを指しています。
金融工学などを駆使して最良の執行タイミングで売買を行う仕組みとなっており、大口注文を細分化して株価に影響を与えないように購入することが可能です。また数百銘柄を同時に取引したりするなど、アルゴレートにもさまざまな手法が存在しています。機関それぞれに異なるノウハウがあるため詳細は公表されていないものの、競争が激化していることから、絶えず高度化されているのが現状です。
東京証券取引所を見てみると売買注文の高速処理が可能な売買システムである「アローヘッド」が導入されて以降、機関投資家やヘッジファンドなどを中心にアルゴリズム取引が活発化しています。日本では株式や債券が中心となっているものの、海外では商品をはじめ為替やデリバティブを交えて多様な取引が行われています。
アルゴリズム取引の仕組み
アルゴリズム取引は上記でも述べたようにいち早くトレンドを見つけ出すことが可能です。一般的な手法としてはモメンタム・平均回帰・アービトラージ・機械学習等が利用されています。
アルゴリズム取引は統計学的な確率論に基づいて市場からチャンスを見つけ出す戦略がほとんどです。モメンタムの場合を見てみると、現在のトレンドに追随する仕組みが取り入れられています。平均回帰を使用するケースでは過度の乖離を見つけ出すことが第一目的です。
次に異なる取引所間の価格差を発見することが可能とされているのがアービトラージであり、機械学習では複雑なルールの自動化や、複数あるコンセプトを1つに統合することができます。
アルゴリズム取引を始めるにあたって
アルゴリズム取引の概要と仕組みを簡単に説明してみましたがいかがですか？次は実際にアルゴリズム取引を始めるにあたって、簡単に手順をご紹介していきたいと思います。
- データ収集
- 取引戦略を実装
それではみていきましょう！
データ収集
まず1番最初にやるべきこととしてあげられるのはデータ収集です。為替レートや株価などは様々なサイトで確認できますが、自分で一からするとなると手間がかかります。
ここで私がお勧めしたいのがpandas_datareaderです！簡単に様々なデータソースから過去のチャートの情報を取得することができるため時間短縮ができるため非常にお勧めです。
取引戦略を実装
データ収集の工程が終わればルールを決めて取引を開始し、そのパフォーマンスを調べてみましょう。「もう実装するの？」を感じる方も多いと思いますが、最初は実験段階となるため取引コストはそこまで重要視する必要はありません。
ここでは長期移動平均（SMA_L）と短期移動平均（SMA_S）を比較することが重要です。長期SMA ＜ 短期SMAならば、上昇トレンドとして買いポジションとなります。逆に長期SMA ＞ 短期SMAの場合であれば下降トレンドとして売りポジションを取りましょう。
最後に
本記事ではアルゴリズム取引の概要と仕組みをはじめ、実装に関する点についてもご紹介してみました。
アルゴリズム取引とはコンピューターがマーケットの動向を判断して、自動的に株式売買注文のタイミングや数量を決めて注文を繰り返す取引のことです。
今回は初心者向けということで自動取引の考え方を簡単に説明しているため、本格的に使っていきたいという方はより高度な知識が必要となるでしょう。一見機械学習やAIというと難しそうですが、ステップごとにやってみると流れがよく理解できると思います。
この記事がみなさんのお役に立てると幸いです。それではまた次の記事でお会いしましょう！
